DIPLOMADO INTERNACIONAL DE REASEGURO

escuela aacs

El reaseguro constituye una herramienta estratégica de la actividad aseguradora, tal es así que se suele decir «no hay seguro sin reaseguro» si bien esta es una expresión muy amplia basta recordar con algunas funciones esenciales del reaseguro para comprender que no se encuentra muy lejos de la realidad.  Pensemos por un momento cómo funciona la cadena del reaseguro que permite transferir riesgos reduciendo la volatilidad del resultado de suscripción y mejorar la diversificación de la cartera. La aseguradora retiene conforme a las normas técnicas aplicables y a su política comercial y de suscripción. En los reaseguros proporcionales los excedentes se ceden a reaseguradoras y éstas, a su vez, si es necesario a retrocesionarias. Cuanto menor es el patrimonio neto de las aseguradoras y de las reaseguradoras, más dependerán de las retrocesiones, especialmente en riesgos y ramos en los que es imprescindible la participación de operadores especializados, tales como los de perfil catastrófico o infrecuente, plantas petroquímicas y grandes instalaciones de servicios públicos, grandes obras de infraestructura, aviación, transporte, responsabilidad civil, coberturas entidades financieras y muchos otros riesgos novedosos o de alta exposición.

Recordemos, además, que una de las funciones esenciales del reaseguro es financiar el capital de las aseguradoras; de hecho, la medida de su participación es fundamental a la hora de determinar el margen de solvencia de las aseguradoras.

Luego de la apertura del mercado de reaseguros en Brasil y la instalación de reaseguradoras locales en el vecino país, Argentina también ha adoptado un marco regulatorio del reaseguro que apunta entre otras cosas a construir una capacidad de reaseguro local y regional. Esta normativa se vio plasmada en diversas Resoluciones del Organismo de control que significaron constituir una reserva del 100% del mercado para las reaseguradoras locales.

Todas estas circunstancias fortalecen la necesidad de profundizar el reaseguro y definir nuevas estrategias que resultan imprescindible para una correcta gestión y administración del negocio asegurador sin dejar de tener en cuenta las particularidades de la normativa vigente en los diferentes países de Latinoamérica.

El conocimiento del mercado de reaseguros y el buen manejo de las operaciones son siempre factores preponderantes para lograr un adecuado equilibrio en el comportamiento de las carteras, del capital y de los resultados de las aseguradoras.

Ante la importancia que este tema tiene para el eficiente y normal desarrollo de la actividad aseguradora, la Escuela de Capacitación Aseguradora de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros, ha elaborado a través del tiempo diversos cursos relacionados con el Reaseguro; como corolario de todos ellos hoy presenta su cuarta edición del Diplomado Internacional de Reaseguro, donde se contemplan en forma integral los distintos aspectos técnicos vinculados con la actividad que va desde su fundamento, operativa, normativas, modalidades de transferencia de riesgos en los distintos ramos, aspectos actuariales, y el impacto del reaseguro en los balances entre otras cosas.

OBJETIVOS

  1. Contribuir a la comprensión de los elementos básicos del reaseguro en sus principales modalidades.
  2. Analizar la función del reaseguro y sus fundamentos jurídicos.
  3. Evaluar el concepto de reaseguro como herramienta estratégica y financiamiento del capital.
  4. Analizar los efectos de la normativa establecida en Argentina como así también el mercado disponible en materia de capacidad y liderazgo.
  5. Considerar los aspectos estratégicos de la gestión del reaseguro y los desafíos que plantea.
  6. Analizar el comportamiento de diferentes programas de reaseguro.
  7. Analizar aspectos técnicos y contractuales de los principales ramos.
  8. Tomar contacto con los problemas que se presentan al administrar contratos de reaseguro.
  9. Analizar los distintos aspectos actuariales involucrados en la actividad reaseguradora.
  10. Cuantificar el impacto del reaseguro sobre los estados contables
  11. Desarrollo de casos prácticos.

A QUIENES ESTA DIRIGIDO:

A los que deseen profundizar, capacitarse y renovar conocimientos sobre los diversos aspectos técnicos y prácticos del Reaseguro, ya sean directivos, técnicos y administrativos de aseguradoras y reaseguradoras, brokers de reaseguro, administradores de riesgos o profesionales relacionados con la actividad.

CONDUCTORES

Leonardo Berinstein

Actuario (UBA)

Profesor Adjunto del Área Actuarial de la F.C.E.- U.B.A.

Consultor en Seguros y Reaseguros (Servicios Actuariales)

Fabiana Condurso

Actuaria (UBA) – Posgrado de Management Estratégico (Universidad de San Andrés)

Daniel Fraga

Contador Público (UBA)

Master en Finanzas (UTDT)

Maestría en Contabilidad Internacional (UBA)

C.E.O. Scor Global P&C SE Sucursal Argentina

Eduardo Melinsky

Doctor en Ciencias Económicas (Orientación Actuarial), Profesor Titular Regular del Área Actuarial y Director de la Carrera de Actuario – Socio del Estudio Actuarial “Melinsky, Pellegrinelli y Asoc.”/ Abelica Global

Arturo Sofer

Lic. en Economia

Actuario (UBA)

Eduardo Toribio

Abogado

Arbitro en materia de Seguros y Reaseguros.

Ex Superintendente de Seguros

Guido Wolman

Actuario (UBA). Magíster Università di Bologna en Bs As y Universidad Nacional de Tres de Febrero (2007).

QBE Re International Treaty.

Pedro Zournadjian

Contador Público y Licenciado en Administración de Empresas (UBA)

Consultor en seguros y reaseguros

Ex Presidente de la Asociación de Reaseguradores Latinoamericanos (ARELA)

DIRECCION ACADEMICA

Dr. Pedro Zournadjian

LUGAR DE REALIZACION

Asociación Argentina de Compañías de Seguros – 25 de Mayo 565 – 2° piso, C1002ABK – Capital Federal

FECHA DE REALIZACION

Lunes 9  al  viernes 13 de mayo de 2016, de 8.45 a 12 hs. y de 13.30 a 17.30 hs

ARANCEL

$ 15000. – + IVA

Miembros de Compañías Afiliadas a A.A.C.S.                      $ 11250.- + IVA

Se entrega material y diploma

IMPORTANTE: Para garantizar la admisión el pago deberá realizarse antes del evento

INSCRIPCIONES

De 10 a 17 Hs., en la AACS, 25 de Mayo 565 – 2° piso C1002ABK – Capital Federal.-

E-mail: escuela@aacs.org.ar

TEMARIO

Primer día

Pedro Zournadjian

8.45 a 10.45 hs. – Introducción al reaseguro, funciones, marco regulatorio y mercados internacionales

Conceptos y principios básicos.

Funciones del reaseguro. Conceptos de optimización del capital

Atenuación de la volatilidad.

Definición y modalidades del reaseguro proporcionales y no proporcionales.

Naturaleza y principales elementos del contrato de reaseguro.

El mercado de reaseguro argentino, operadores locales y admitidos. Capacidades y liderazgo.

Los mercados internacionales.

El nuevo rol del brokers de reaseguros

Aspectos estratégicos y desafío que plantea la gestión de reaseguros en la coyuntura.

10.45 a 11 hs. – Coffee Break

11 a 12 hs.- El reaseguro proporcional

Contratos proporcionales

Exposición y estudio de los diferentes tipos de coberturas proporcionales

Ventajas y desventajas

12 a 13.30 hs. – Almuerzo libre

13.30 a 15.30 El reaseguro proporcional (continuación)

Liquidación de prima y siniestros. Las cuentas

Cese de contrato con retiro de cartera de primas y siniestros.

15.30 a 15.45 hs. – Coffee Break

15.45 a 17.30 hs. – Run off y cut off

Concepto de Run off y Cut off.

Distintos tipos. Particularidades de los procesos de run off y cut off.

Cláusulas más frecuentes.

Segundo día

Fabiana Condurso

8.45 a 10.45 hs. – Reaseguros no automáticos

  • Causas que generan en la Aseguradora la necesidad de comprar reaseguros facultativos.
  • Modalidades de cobertura y coberturas combinadas (combinación de modalidades y/o participación de varios Reaseguradores)
  • Información requerida: Qué información necesita el Reasegurador para elaborar las condiciones de cobertura; información general e información específica para los ramos con mayor volumen del mercado.
  • Determinación del precio de la cobertura facultativa y su relación con la información provista por la Aseguradora

10.45 a 11 hs. – Coffee Break

11 a 12 hs.- Reaseguros no automáticos (continuación)

  • Reaseguros del tipo facultativo obligatorio: concepto; ventajas que brinda a la Aseguradora una modalidad de reaseguro de este tipo.
  • La nota de cobertura de reaseguro facultativo: Ítems que la componen, las cláusulas más usuales, las cláusulas que no deben faltar; condiciones y/o garantías.
  • Desarrollo de caso práctico: análisis completo de un riesgo y tarifación bajo dos alternativas (proporcional y no proporcional)

12 a 13.30 hs.– Almuerzo libre

Eduardo Melinsky

13.30 a 15.30 hs. – Instrumentos Alternativos para la Transferencia de Riesgos (“ART”)

  • Caracterización de los Instrumentos Alternativos para la Transferencia de Riesgos
  • La participación del Mercado de Capitales: Titulizaciones, “Bonos de Catástrofe”, “Bonos de Mortalidad”
  • Estructuras basadas en Derivados Financieros: Índices y Contratos de Futuros y Opciones para la Gestión del Riesgo Asegurador

15.30 a 15.45 hs. – Coffee Break

15.45 a 17.30 hs. – Ejemplo Práctico de Modelización del Riesgo del Asegurador y efectos del Reaseguro

  • Perfil de Riesgos y los Siniestros como Variables Aleatorias
  • Perfil de Primas Retenidas en Seguros Proporcionales y Estabilidad del Asegurador
  • Estimación del Costo de Coberturas No Proporcionales, (efecto de las diferencias del valor del riesgo por tramo – frecuencia, valores esperados y desvíos-)
  • Nivel de Riesgo de la Cartera Retenida, Resultado Técnico Esperado, Rendimiento del Capital Propio.
  • Sobre la base de una planilla de cálculo se presentará una cartera de pólizas y se modelizará su comportamiento como variable aleatoria, mostrando el efecto de la fluctuación de los siniestros en los resultados del asegurador, para luego incorporar coberturas proporcionales y no proporcionales –procediendo a su valuación por tramos y por volumen de la cartera-, y caracterizar el cambio en la relación riesgo-beneficio.
  • Aspectos objetivos y subjetivos en el proceso decisorio sobre optimización de la retención/cesión en función de los resultados esperados, riesgos, y disponibilidad de margen de solvencia

Tercer día

Arturo Sofer

8.45 a 10.45 hs. – Reaseguro de riesgos agrícolas

Información introductoria sobre cultivos, ciclos, áreas geográficas

Definiciones de riesgos y coberturas

El riesgo ‘precio’

Descripción y caracterización de los seguros agrícolas: seguros de granizo, multirriesgo agrícola, seguros forestales, otros

Identificación de variables significativas relacionadas con la ganancia, el riesgo y el capital por carteras de seguros agrícolas

Consideración de agrupamientos y conjuntos de riesgos y pólizas en función de los riesgos, coberturas, sumas aseguradas, tasas, deducibles, límites, agentes económicos, etc.

El reaseguro como herramienta para la administración de los riesgos

Definición de programas y soluciones de reaseguro para riesgos agrícolas: tipo, modalidad, variables significativas de los contratos

Análisis cuantitativo de riesgos por programas de reaseguro

Contratos, cláusulas, exclusiones, límites, prácticas de administración

Información introductoria sobre el mercado de reaseguros

10.45 a 11 hs. – Coffee Break

Arturo Sofer

11 a 12 hs. – El Reaseguro de vida y de accidentes personales

Definiciones, conceptos, aspectos económicos, información introductoria sobre seguros de vida y accidentes personales

Caracterización de los riesgos y de las coberturas

Tarifación de los seguros: tablas de mortalidad e invalidez, tasas, actividades, seguros por períodos mayores que un año, metodologías para el cálculo de las primas.

Características de poblaciones y de grupos

Procedimientos de suscripción de riesgos

Fuentes de información, censos, organismos, reaseguradoras

Las soluciones y programas de reaseguro en carteras de seguros: tipo, modalidad, variables significativas, objetivos y estrategias de aseguradoras y reaseguradoras

Análisis cuantitativo de riesgos por programas de reaseguro

Contratos, cláusulas, prácticas de mercado

Información introductoria sobre el mercado de reaseguros

12 a 13.30 hs. – Almuerzo libre

Guido Wolman

13.30 a 15.30 hs.  – Reaseguro de incendio y riesgos aliados

Exclusiones estándar

Valores «as if» en Pricing de Cola Corta

Contratos Por Riesgo y Por Evento.

Límites por Evento en Contratos Proporcionales.

Riesgos de la naturaleza: exposición en la Argentina: Control de cúmulos, Estimación de PML y Pricing.

15.30 a 15.45 hs. – Coffee Break

Guido Wolman

15.45 a 17.30 hs. — El reaseguro de automotores y responsabilidad civil

Cola Larga.

Breve descripción del ajuste inflacionario en las indemnizaciones

Valuación de Activos y Pasivos en la misma unidad.

Tipo de Contrato: Proporcional, Exceso de Pérdida, Stop Loss.

Selección de Límites

Perfil de Cartera: la exposición de los diferentes tipos de riesgo

Selección de Moneda del Contrato de Reaseguro.

Cuarto día

Leonardo Berinstein

  • a 10.45 hs. – El reaseguro no proporcional

1) Riesgo de suscripción de la Aseguradora:

Riesgo de fluctuaciones fortuitas

Riesgo de cambio

Riesgo de error

2) Modalidades no proporcionales, la retención, la capacidad, componentes y funcionamiento:

Excesos de pérdida – ejemplos

Exceso de siniestralidad – ejemplos

10.45 a 11 hs. – Coffee Break

11 a 12 hs. –  El reaseguro no proporcional (continuación)

3)  El precio del reaseguro no proporcional:

Experiencia siniestral, tratamiento de la información

Exposición a riesgo, sus implicancias

Ejemplo de cotizaciones en ambos métodos

4) Cláusulas significativas en reaseguros no proporcionales de cola larga:

Distribución de intereses

Estabilización

Sunset

Cut off

12 a 13.30hs. – Almuerzo libre

Eduardo Toribio

13.30 a 15.30 hs. – El contrato de reaseguro

Sus Cláusulas. Espíritu y aplicación.

 

15.30 a 15.45 hs.- Coffe break

 

15.45 a 17.30 hs. – El Arbitraje

Clausulas de aplicación

Designación y responsabilidad de los árbitros

Ventajas del arbitraje

Casos

Quinto dia

Daniel Fraga

8.45 a 10.45 hs. –Impacto del reaseguro en los estados contables

Impacto según tipo de coberturas

Proporcionales

Rendición de Cuentas

Liquidación de primas y siniestros

Contabilización de RRCC, Reservas de siniestros pendientes e IBNR a cargo del reasegurador

Contabilización de Reservas de primas y siniestros retenidas

Devengamiento de la Participación de utilidades

No proporcionales

Registración de los ajustes de prima por producción y/o siniestralidad

Acumulación de siniestralidad. Insuficiencia de cobertura

Contabilización de RRCC, Reservas de siniestros pendientes e IBNR a cargo del reasegurador

10.45 a 11 hs – coffee break

11  a 12.30 hs. – Aspectos Normativos y Contables

Normas Internacionales de Información Financiera

Confección de Estados Contables con reaseguro

Impacto del reaseguro en el cálculo de Capitales Mínimos

12.30 a 14.30 hs. – Almuerzo  de despedida

14.30 a 17.30 hs. –   Sesión de repaso y ejercicio final integrador de conocimientos. Entrega de certificados

SOLICITUD DE INSCRIPCION: DIPLOMADO  INTERNACIONAL DE REASEGURO

Apellido y Nombre:

Empresa:

Teléfono (s):

E –mail:Arturo Sofer

8.45 a 10.45 hs. – Reaseguro de riesgos agrícolas

Información introductoria sobre cultivos, ciclos, áreas geográficas

Definiciones de riesgos y coberturas

El riesgo ‘precio’

Descripción y caracterización de los seguros agrícolas: seguros de granizo, multirriesgo agrícola, seguros forestales, otros

Identificación de variables significativas relacionadas con la ganancia, el riesgo y el capital por carteras de seguros agrícolas

Consideración de agrupamientos y conjuntos de riesgos y pólizas en función de los riesgos, coberturas, sumas aseguradas, tasas, deducibles, límites, agentes económicos, etc.

El reaseguro como herramienta para la administración de los riesgos

Definición de programas y soluciones de reaseguro para riesgos agrícolas: tipo, modalidad, variables significativas de los contratos

Análisis cuantitativo de riesgos por programas de reaseguro

Contratos, cláusulas, exclusiones, límites, prácticas de administración

Información introductoria sobre el mercado de reaseguros

10.45 a 11 hs. – Coffee Break

Dirección:

Localidad:

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